sábado, 29 de outubro de 2016

Sabem em que nível está a volatilidade implícita da VALE5 ? 55% para as opções put (venda) com preço de exercicio de 18,00 em 21-11.2016.......não me lembro, nos últimos 10 anos, de tal nível de volatilidade implícita em nenhuma opção de venda

Sabem em que nível está a volatilidade implícita da VALE5 ? 

55% para as opções put (venda) com preço de exercicio de 18,00 em 21-11.2016.......

Não me lembro, nos últimos 10 anos, de tal nível de volatilidade implícita em nenhuma opção de venda.

Isso é absolutamente surreal.......

Isso lembra uma seguinte situação.....

Nos últimos 30-40 dias começaram especulações sobre a dinâmica do Dow Jones de hoje em comparação com o crash de 1987...

No geral, não gosto muito dessas comparações.....pois "vemos o que queremos ver"

Mas, a "minha preocupação" é com a LTA bizarra do Bovespa em curso...

Se ela for perdida, o passado mostra que LTA's bizarras perdidas provocam um estrago no curto prazo.

Lá no Dow Jones, tem-se um pivot importante....a faixa de 2.120 para o SP500

A faixa de 18.000 do Dow Jones é um pouco mais confusa com a de 18.280-18.300

Mas, coloquemos a faixa de 18.000 como fundamental.

E é o que vemos hoje.....um suporte de 18.000 no Dow Jones batido algumas vezes nos últimos 30 dias....no SP500, o suporte de 2.120....

recolocarei aqui depois dos gráficos comparativos do Dow Jones "hoje" e do "Crash de 1987"

E se o Dow Jones perder a faixa de 18.000 junto com a perda da LTA do Bovespa ?

Por isso essa volatilidade implícita nas "opções de venda" da VALE5 ?

Lembrem que nos últimos 15 anos, como destaquei aqui ontem, não vi a VALE5 distanciar no tempo diário 64% da sua Média Móvel Simples de 200 períodos

Vamos a comparação do Dow Jones "hoje" e do "Crash de 1987", crédito "Business Insider"...a imagem é do início de outubro desse ano, quando a faixa de 18.000 tornou-se muito forte





Dow Jones "hoje", tempo diário